1. 量化投資是指？

在連載l投資系列之前，首先讓我們了解Quant投資！ 第一初始的Quant有很多推測,但第一個利用Quant應用於實際投資並建立對沖基金的人是本傑明·格雷厄姆。 這位留下了證券分析和明智投資者的經典，創造了價值投資的新概念。 還有巴菲特爺爺的老師。

 

 

 

 

 

 

不是？明明說要談量化投資，為什麽突然說價值投資者？ 是的，其實本傑明·格雷厄姆也是Quant。 在他著名的投資方法中,NCAV有在負債比率低、公司市價總額低於清算價值(房地產、現金、設備等...)時進行投資,2年後拋售的方法。 而且這個戰略在80多年之後仍然能創造阿爾法。 如果效率假設總是被轉移的話，不可能存在比清算價值更低廉的公司吧？

 

除此之外，馬科維茨教授的投資組合理論、戰勝艾德索普教授的賭場、安東尼奇教授的雙動力等等，現在也通過不斷的新著作、論文和數據後測試，逐漸廣泛地宣傳了Quant投資的地位。 高盛解雇了600名基金經理,用人工智能代替了Canshow,只剩下2名人工智能輔助工程師。 而且他們宣布不是金融投資公司,而是IT公司。

 

 

在國內，姜煥國、systrader79、文炳祿教授、金丹丹等非金融出身的有實力的Quant們向大眾簡單整理Quant並進行傳達、教育、投資等領域帶來了革新。

 

Quant是以規則為基礎機械投資。

 

 

第一階段:以人類的認知偏向為基礎建立假設。

 

 

 

 

正如介紹文章所說，人類很難擺脫諸多偏向。 因此,反過來理解人類,反過來(行為經濟學)反向工程(Reverse engineering),設計成在市場上生存下來。 制定假設,收集數據,以數據為基礎進行後測試,確認是否得出有效結果,並根據假設制定投資戰略,反覆投資的方法。

 

 

 

 

 

第二階段:收集數據並進行後測試

 

 

 

 

Quant重視的是數據和回放測試。 數據可以是價格/財務報表/宏觀經濟指標/社交媒體等等。 用料理來比喻的話，它們和材料一樣。 為了做美味的料理，是不是需要新鮮、質量好的材料？ 所以事實上數據占據了非常重要的部分。 Garbage-in, Garbage-out (放入垃圾就會產生垃圾)。

 

Quant重視的是數據和回放測試。 數據可以是價格/財務報表/宏觀經濟指標/社交媒體等等。 用料理來比喻的話，它們和材料一樣。 為了做美味的料理，是不是需要新鮮、質量好的材料？ 所以事實上數據占據了非常重要的部分。 Garbage-in, Garbage-out (放入垃圾就會產生垃圾)。

 

第三階段:投入實戰投資

 

 

 

 

建立假設，收集數據，進行後備測試，然後開始實戰投資。 一旦開始實戰投資，投入自己的資金，問題就會開始湧上心頭。 那樣的話能自然而然地學習 呵呵。 Quant投資不是賺錢地魔法棒。 這是一種投資方法，只有做得好才能賺錢。 世界性的對沖基金覆興科技公司的吉姆•西蒙斯年薪以萬億為單位，運營資金也達100萬億韓元以上。 這位不是靠投資量子而致富的，而是靠投資量子而成功的。

 

 

第4階段:從第1階段開始反覆

 

 

投入實戰投資後，如果發現問題，將回到第一階段。 重新檢查假設,重新確認數據,重新研究後測試過程。 而且可以無限反覆這個過程，獲得洞察力，最終找到被接受的戰略。 事實上，這是很艱苦的過程，在實戰投資的過程中，也不應該被感情所左右，一邊進行各種偏向和戰爭，一邊在宗教上遵循規則。

 

硬幣市場和系統交易

 

電腦比我們出色的部分是,反覆的事情它們沒有不滿,能不停地工作。 加密貨幣是24小時運轉的市場,如果是職場生活或學生,就不能集中於本職工作,會一直看著。因此，還流行了"硬幣僵屍族"這一隱語。

 

 

 

 

 

利用量子技術制定切實可行的規則，將其代碼化，達到條件後自動買入/賣出。這里最重要的是邏輯和規則。 如果不知道編碼，不知道技術，也可以委托開發者制作。 但如果不知道邏輯和規則，從一開始就無法委托。越是定量的戰略,越要制定沒有感情反覆進行相同行為的算法,進行系統交易是最明智的方法。

 

 

 

 

 

 

每個期貨/股票/期權/硬幣使用的平台不同，使用的電腦語言也不同。但是，如果大家共同熟悉Python，基本上可以反向測試和驗證戰略。因為會編碼的人並不多,所以可以去具備各種後備測試工具的平台或網站進行測試。現在個人也可以在家里制定自己的算法，在家里運用對沖基金。 我相信只要每個人努力學習，誰都能做到！

 

 

 

 

 

 

數字貨幣系統交易平台

 

1.Heybit（難度： 下）

 

 

 

 

Heybit是利用變動性突破交易邏輯免費運用投資者資金的值得信賴的加密貨幣Quant算法服務平台。 Heybit從多家風險投資公司獲得了投資,由實力出眾的專業量子工程師們制定算法並進行管理。

 

 

 

使用方法是下載應用程序後支持的交易所API聯動後吸引資金,算法會自動運用資金。 運營手續費和成果報酬是"免費"的。 目前,加密貨幣的稅法尚未確定,因此屬於非課稅。

 

 

 

 

 

 

 

最近支持Binance，（手續費更便宜）戰略升級了。 雖然實際運營後期比較穩定,但由於現金比重過大,收益率比想象中要低。 想投資加密貨幣,但沒有時間的人積極推薦Heybit。

 

 

 

 

 

 

2. Tradingview & 3commas (難度： 中)

 

 

 

 

筆者在系統交易中使用的平台是交易視圖(Tradingview)和3COMMAS 。 我現在運用的算法是與Heybit相同的變動性突破交易。 Heybit和成果不同的原因,實際使用Heybit就會知道,投入資金幾乎不超過10%。

 

 

 

相反,我假設投入100%的情況下,進行回調和實際投入,收益率更高,但MDD(跌幅)也更大。 所以充分認知風險，即使-10%被打破，在心理上也不會動搖，可以繼續在市場上維持位置。

 

 

 

3commas只要聯動到交易所的API,就會24小時監控交易視圖中出現的信號,自動簽訂交易。 因此,無需看顯示器,只要信號響起,就會通過電子郵件和鬧鐘通知我。

 

 

 

 

 

3. Python 直接編碼（難度： 上）

 

 

 

另外,在交易視圖中,使用交易視圖專用FineScript編制代碼,對算法進行後測試。 但是感覺到能夠體現的東西比想象中要有限。

 

 

 

相反，Python的難度雖然比凹陷的腳本高，但只要熟悉一次，不僅是硬幣，與股票/債券/房地產/黃金/商品無關，只要有數據，就可以進行背試。

我們生活在一個非常美好的世界里。 好服務平台在不斷出現，任何人只要稍微學習一下, 投資就會成功。 以前，系統交易是機構或少數狂熱粉絲的個人投資者的專有物,但現在個人都可以利用這些平台進行系統交易。 那麽希望大家都能成功投資，現在就結束對系統交易的介紹吧！