메뉴 건너뛰기


變動性突破戰略是傳說中的交易員拉里威廉姆斯的最高戰略。 叫 longer term secret for short term trading的書 記載了該策略 。 變動性突破交易可以用幾行代碼進行回測試和實際系統交易,成果也非常優秀。 該戰略在變動性大、效率低的市場中比較容易被接受(例如個人比重較大的KOSDAQ和加密貨幣市場)。

 

 

理解戰略原理 

 

 

如果昨天比特幣暴漲,那麽今天也很有可能隨著趨勢繼續上漲。 短期交易因為手續費和套利,再好的戰略也會因費用而遭受損失。 因此,短期內暴漲或暴跌,只有在變動性較大的區間進行交易,才能抵消這些費用。

 

 

浮動群集 

 

 

在變動性小的區間持續的情況下,總有一天會迎來再次擴大的區間。 相反,如果變動性增大的區間持續下去,總有一天會回到變小的區間。


 

 

如果將變動性群集和循環的邏輯用於交易,在變動性較小的情況下不進行交易,如果突然出現變動性增大的區間,可以在那一瞬間進入位置,實現差價並結賬。 捕捉那一瞬間的戰略就是突破變動性的買賣戰略。

 

 

1.png

 

 筆者實際使用的系統交易代碼

 

 

戰略:突破變動性的戰略

 

交易所:幣安（Binance）

 

資產群:比特幣(Bitcoin)

 

時間:2017.08~2020.07

 

買入:（前最高價-前最低價 ） * K）+今日市價突破時買入

 

賣出:第二天全部賣出市價

 

 

 

 

 

 

***K值乘以0.5~1.0的倍數。 K值的含義是前一天變動性的0.5倍~1倍,在市價上增加,突破時買入,否則不買入。 該戰略是在短期內形成了強勢趨勢，但隨著時間的推移，平均回歸效果會再次下降，因此，在下跌之前，在起始價上短發(time-cut)後擺脫出來的戰略。 簡單地說，就是高價購買，高價出售的戰略。

 

 

 

實戰交易日志:https://coinpick.com/daily_quant

 

 

2.png

 

 

K值 0.5 vs 0.6 vs 0.7 績效比較 。

 

 

 

數字越高,買賣的頻率越低,反應越遲鈍。 0.5和0.7之間的0.6在過去3年里收益率最好。

 

 

3.png

 

 

 

 

注意事項

 

 

1. 勝率為50~55%左右。 其含義是每2次中就有1次是損失的意思是每2次中就有1次是損失的意思。

 

 

 

2.從長期來看，右上向一個3~6個月期間存在損失區間。 要堅持這一原則。 雖然知道具體邏輯和邏輯的人很少，但即使知道，如果心理上無法克服，也很難維持下去。

 

 

 

3.用手買賣直接在加密貨幣上使用該戰略是不合理的。 不能經常監測24小時運轉的市場。

 

 

 

想更詳細地學習的人請參考systrader79的文章。

 

 

 

systrader79:突破變動性交易指南

 

 

 

請大家不要相信自己的意志和決心。

 

 

 

 

投資是以對市場的謙虛開始的。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

實戰交易日志:https://coinpick.com/daily_quant

 

 

 

 

 

 

 

                                                  2021년 해외코인거래소 순위 및 추천

 

 

 

binance main.png

ftx main.png

        bybit main.png

    거래량 

    11조(1위)

                          1조                        

                         3.4조

   레버리지

                 최대100배               

                       최대100배

                      최대125배

    수수료

   - 지정가 : 0.02%

          - 시장가 : 0.04%(1위)

  - 지정가 : -0.025%

               - 시장가 : 0.075%              

 - 지정가 : -0.025%

                 - 시장가 : 0.075%                 

   거래방법

 현물+선물+마진

          선물+주식+FOREX      

 선물

 

   회원가입

 

회원가입

회원가입

회원가입

 

   할인코드 

   

 

20% 할인

5% 할인

20% 할인
목록