12.FTX交易所波動期貨合約的概念及方法
BVOL是ERE-20為底子硬幣,是為了追蹤硬幣市場的變動性而生產的商品。
BVOL令牌可以分成一般的BVOL與IBOL。
BVOL追蹤1倍買空;IBOL追蹤1倍賣空變動性。
追蹤的方法是保有、交易FTX波動期貨交易時所追蹤。
在此需注意的是,是追蹤“變動性”,而非“價格”。
變動性(VOLATILITY)無論上方或下方,是指價格的移動幅度(%)。
因此,該商品應該著重在往後硬幣到底變動到是上方還是下方,而不是硬幣的價格更上升或下滑。
就BVOL而言,市場的變動性越大越好,IBVOL則越小越好。.
變動性代幣為了變動性的露出,會進行FTX波動期貨合約的交易。
可大分為隔日/下週/下分期,
重整(REBALANCING)是以韓國時間上午9點依照所定的槓桿成交。
滾動(Rolling)
隔天波動合約會在每日滾動,而每週及每分期會在截止日滾動。
在滾動時,將賣空達到定型價格的全體波動,
且重新購買最新死掉的波動期貨合約。
重整(REBALANCING)
BVOL是1倍槓桿買空,IBVOL是-1倍賣空。
BVOL沒有強制清算的風險,但IBVOL有期風險。
理由是因各個變動性令牌在創建收入時會自動重新投資,
但IBVOL的變動性達2倍(200%),可能被清算。
且為以防此若達到4/3=1.33倍的槓桿,
自動會透過重整進行去槓桿化。
期間越是變長,用新的契約滾動,並因所目標的槓桿每日重整,
由於交易延期費(Contango)與交割延期費,產生與現貨的價差。
BVOL會從重整的時間起(韓國9點起)測量波動契約的變動性。
IBVOL而言,若波動合約一天暴增33%,為以防強破清算將進行重整。
由於保有FTX的波動合約,因此將受到波動合約的價格變動、頂級市場條件、基金手
續費等的影響。
生產償還手續費是0.1%-購買現貨或轉換不受此限。
管理手續費是0.03%,由BVOL純資產價值所減扣,並不會反映在實際餘額。
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