9.預防BitMEX追繳保證金及強迫清算

 

上個時間，我們學到了追繳保證金～

 

這次教你如何預防追繳保證金的既科學又實用的方法！

 

參照以下5項有用的方法能預防強迫清算。

 

 

 

1. 調整投資比重及槓桿

調整比重是最有效且偏科學的資金管理法。調整比重是指現金及投資資產，或是許多資產君（股票、證券、金、幣特幣）等各個投資的比重。

 

調整比重方法中聞名的方法是香濃定理、凱利公式，以及風險評價。若想以高級資金管理法來詳細瞭解，請參考量化投資的資金管理技法

.

 

 

 

那麼這邊準備了簡單的調整比重例子！

 

 

 

A有100萬元。

 

使用10倍槓桿，賭上1000萬元。

 

若取得10％的利益可賺取+100萬元，-10％則會被強迫清算。

 

許多人在這種構造進行交易。

 

 

 

 

 

 

 

B也同樣有100萬元。

 

100萬中僅使用10萬的10倍槓桿投資。

 

即使倍強迫清算，也僅會倍清算資金的10%

 

取得10％的利益能賺10萬，反之則僅失去10萬。

 

這是全體資產的10%

 

 

 

 

 

那究竟A與B中誰能長期生存呢？

 

 

 

答案是B，因為這邊涉及到幾何平均的概念。

 

算術平均（arithmetic mean）顧名思義即是透過加/減計算平均值 ;

 

幾何平均（Geometric mean）則是透過乘/除推算平均值的方法。

 

 

 

 

 

這邊舉幾何平均的例子～

 

 

 

 

 

 

1000萬元的10%收入=1100萬元

 

1100萬元的-10%損失=990萬元

 

最終發生了-10萬元的損失。

 

1000萬元的20%收入=1200萬元

 

1200萬元的-20%損失=960萬元

 

最終發生了-40萬元的損失。

 

1000萬元的30%收入=1300萬元

 

1300萬元的-30%損失=910萬元

 

最終發生了-90萬元的損失。

 

***在這裡最重要的是，投資是以幾何平均所計算，因此變動率越低，發生損失後為回覆原額所需的收入率也越低。因此調整變動率才是真正非常重要的要素。

 

 

 

 

 

因此使用槓桿須徹底透過比重的調整，長期才能在市場上生存，即使是小利益，只要累積下來取得複利收入，最終是可以賺取需多金額的。當然，會需要確切的策略吧？

 

 

 

 

 

 

2..Stop loss（止損）

 

 

 

 

 

 

為預防追繳保證金，在交易前須詳細設好原則。若具備達到某個損失時選擇直接止損的原則，這樣是可以預防追繳保證金的。

但隨戰略，有有利的戰略，也有只會累積虧損的傳略。

 

即使有明確的策略，若能重新看過過去止損時與不止損時所帶來的成效，將會更有用的。

 

 

 

指定價止損訂貨

 

 

 

 

 

3. 確切的戰略與統計性思考

即使使用了比重調整及資金管理技法，若沒有確切的戰略與統計性思考，那只會長期慢慢造成虧損。

 

雖需下長時間的功伕以及長久的時間，但未擴大資金，必須在於其他市場參與者之上才行。

 

為實現統計性優位，需許多研究及訓練。Coinpick有連載量化投資系列，若參考該資料應成為頗大的幫忙！

 

 

4.使用指定價

使用指定價可將低交易成本。其原因在於可刪減手許費，以及進入所指定的價格的位置。這樣能擁有比進入價格與清算價格的間隔，更大進入市場的間隔。這也能降低一點被追繳保證金的概率。

 

但是，指定價可能未簽訂訂貨，並且隨戰略，市場價也可能更有利。指定價訂貨較符合波段交易，或是中長期戰略，短期交易普遍可謂市場價較有利。.

 

 

5.使用安全裝置

BitMEX交易所的訂貨窗右上角，點擊齒輪圖示可設定小通知。

 

進入位置即顯示清算價格。清算價格與進入價格之間，可透過設定小通知並在被追繳保證金前多加入押金，或整理位置以預防追繳保證金。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上說明了5項方法！

 

下次說明與收入率有密切相關的交易成本！

 

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